В решении данной задачи не обойтись без ориентира, учитывающего не только котировки цифромонет, но и торговые объемы, ведь вам приходится вести торговлю в условиях высокой волатильности.
Предлагаем вашему вниманию инструмент, который поможет грамотно выстроить долгосрочные позиции и краткосрочные сделки, поскольку свинг-трейдинг подразумевает временные интервалы от нескольких суток до нескольких недель. Этот индикатор называется VWAP. Он позволяет составлять точный анализ рыночных тенденций, что является основой в принятии взвешенных торговых решений.
Сегодня мы поговорим о его особенностях и преимуществах. Расскажем, как с ним работать, чтобы получать прибыль от цифровых активов.
Что такое VWAP?
Эта аббревиатура расшифровывается как Volume Weighted Average Price. В переводе данное словосочетание обозначает средневзвешенную по объему цену. По показателям этого индикатора трейдер может заключить, какие ценовые уровни фиксируются у криптовалюты, если учитывать объем состоявшихся рыночных операций.
От осциллятора скользящих средних VWAP отличается тем, что в нем принимаются во внимание не только котировки. Здесь берется в расчет также степень активности, с которой велась торговля на тех либо иных уровнях. Поэтому если требуется определить справедливую рыночную стоимость, сигнал этого маркера может быть весьма полезным ориентиром.
Рынок виртуальных дензнаков 2025-го года продолжает оставаться волатильным. Его неустойчивость подстегивается геополитическими конфликтами, пошлинным шантажом и торговыми войнами. Регулирование криптовалют в юрисдикциях Соединенных Штатов и участников Евросоюза привносят дополнительную нестабильность. В разных странах в ходу отличающиеся правовые подходы. В некоторых государствах есть ряд токенов, оборот для которых крайне затруднен. Именно поэтому средняя цена не утрачивает свою актуальность для криптоторговцев.
Нельзя сбрасывать со счетов институциональных инвесторов, оказывающих свое влияние на курсы цифровых монет. Особую значимость приобретают биржевые инвестиционные фонды. Мощный финансовый поток в состоянии спровоцировать сильное восходящее движение, но так же может и простимулировать нисходящий тренд.
В таких условиях VWAP незаменим:
- В понимании отклонения текущей стоимости от баланса между спросом и предложением – насколько ощутим этот отход.
- При отслеживании действий рыночных Китов, которые часто прибегают к средневзвешенной по объему цене как к надежному ориентиру.
- Если необходимо избежать невыгодных сделок в периоды краткосрочных манипуляций, а именно сокращенный таймфрейм в трейдинге – это особый риск.
И вы должны отдавать себе отчет, что VWAP не предсказывает, где конкретно будет находиться свинг зона – диапазон ценового движения, в котором вы сможете гарантированно рассчитывать на прибыль. Этот маркет является только указателем на область сосредоточения рыночного интереса. Вы получаете ясное представление о фактической активности трейдеров, что служит отличным подспорьем в принятии эффективных решений.
Помощь средней цены в установлении справедливой стоимости
Использование VWAP в техническом анализе позволяет увидеть люфт отклонения текущего курса токена от средневзвешенного уровня – позиция, на которой сконцентрированы реальные объемы торговли. Правильная психология трейдинга подразумевает, что пользователь ориентируется, где именно рынок уже отметился активностью:
- На доминирование покупателей (тейкеров) может указывать стоимость, пребывающая над линией Volume Weighted Average Price.
- Про преобладание продающих настроений может говорить сползание курса под вышеупомянутый горизонт.
Интерес покупателей будет подтверждаться, если цена поднимется над VWAP, а затем последует отскок. Такая ситуация может служить рекомендацией к открытию длинной позиции. Но восходящий пробой может оказаться ложным, и курс может вернуться к исходным уровням. В таком случае мы получаем картину перекупленности актива. Тогда от сделки лучше отказаться, а если и входить, то только в шорты.
По тому же принципу работает и нисходящий график. Когда торговля токеном ведется под средневзвешенной по объему ценой, а в моменты роста не происходит закрепления, это является подтверждением силы продавцов (мейкеров). В такой ситуации ваш план будет заключаться в открытии короткой позиции. Но стоимость может пробить VWAP и уверенно удерживаться над этим горизонтом. Мы получаем сигнал о возможном развороте на восхождение.
Например, Эфир внезапно начал дорожать, хотя до этого торговался в боковике, и на фоне увеличившегося торгового объема прорвал линию средней цены. Такое поведение может быть предвестником импульсного движения вверх. Здесь логичной станет следующая стратегия:
- Во время повторной попытки прорыва Volume Weighted Average Price, который теперь выступает в роли уровня поддержки, открывается лонг-позиция.
- Чтобы перестраховаться от ложного пробоя, ниже линии средневзвешенной по объему цены ставится стоп-лосс.
- Устанавливается маркер по фиксации профита. Риск и прибыль должны быть в соотношении 1:3 – не менее.
- Если появится необходимость, стоп-лосс смещается вверх или прибыль фиксируется у нового горизонта сопротивления.
В атмосфере неопределенности и высокой волатильности VWAP работает с особенной эффективностью. В таких условиях ваши инвестиции подвергаются предельному риску, поскольку сигналы стандартных технических индикаторов отличаются большой неоднозначностью. Поэтому этот инструмент полезен в управлении капиталом и тогда, когда ваша торговая система Swing Trading ориентирована на краткосрочную торговлю, и тогда, когда вы концентрируетесь на позиционных сделках.