На самом же деле волатильность должна выступать в роли указателя на то, в каком объеме можно входить в позицию. Она подсказывает, в какой точке лучше установить стоп. Рыночные условия бывают разными, поэтому в зависимости от них одинаковая сделка дает противоположные результаты.
Влияние волатильности на размер ставки
За определенный временной отрезок цена выдает амплитудное движение. Такое поведение стоимости актива носит название волатильности. Она тем выше, чем сильнее вверх и вниз колеблется курс интересующего вас объекта трейдинга. Когда рынок спокоен, ценовая «кардиограмма» выглядит плавной. Если же на рынке господствует волатильность, мы наблюдаем импульсивные подскоки и откаты.
Волатильность – это нормальное рыночное явление. Ее не нужно окрашивать ни в негатив, ни в позитив. Она лишь характеризует текущую торговую среду. Но если вы отказываетесь подстраиваться и соизмерять размеры позиций с этой реалией, начинаются проблемы.
Самая распространенная ошибка новичка заключается в том, что, независимо от актуальных условий рынка, он торгует одинаковым объемом. Таким образом, сделка становится бессмысленной, когда ситуация спокойна, поскольку риск слишком несущественен. Если же на рынке воцаряется волатильность, убытки превышают запланированные установки, так как стоп выбивается за считанные секунды.
В условиях высокой волатильности нужно выставлять более широкий стоп-лосс. Ваша цель – принять во внимание нормальные ценовые колебания. Но при широких ограничителях нужно размещать меньшие по размеру позиции. Если трейдер упускает этот нюанс, сделка становится крайне рискованной (несмотря на то, что процент кажется неизменным).
Волатильность – фактор, ломающий не только стопы, но и трейдерскую психологию. Ваши эмоции становятся сильней, когда вы видите резкое движение котировок. Это подталкивает вас раньше входить, передвигать ограничители, бросаться в отыгрыш. И чем больше позиция, тем больше опасность поддаться на эмоциональные поступки. В результате начинаются сомнения в правильности стратегии и точки вхождения. Однако на самом деле причина проблем заключается в том, что размер выставленного ордера не соответствует текущей волатильности на рынке.
Изменения, спровоцированные волатильностью, происходят постоянно. Вы можете обнаружить, что тактика, которая была продуктивной в течение недели, сегодня с утра уже больше не приносит плодов. Мало того, эти действия стали токсичными для вашего депозита. Правильное решение – динамический размер позиции. Он не должен быть фиксированным.
Допустимый объем должен быть тем меньше, чем сильней волатильность. Устанавливая ширину стопа, нельзя отталкиваться от своих личных вкусов – опирайтесь на рыночные колебания. Не пытайтесь угадать направление. Управляйте риском, какими бы благоприятными ни казались вам существующие рыночные условия. Не игнорируйте волатильность, ведь она – ключевой параметр в криптотрейдинге.