С его помощью криптоторговец в режиме реального времени может оценивать действия и позиции других биржевых игроков. В разрезе торгов на высоковолатильных рынках сигналы Потока предоставляют доступ к заявочным данным. Вы начинаете видеть, за кем из участников – за продавцами или покупателями – в настоящее время инициатива.
Такой подход повышает эффективность стратегии торговли фьючерсами внутри дня. Здесь успешный трейдинг во многом зависим от грамотного выбора точки входа/выхода.
Почему Order Flow для трейдера имеет такое большое значение?
Изучение потока ордеров в торговле приносит понимание того, на каком уровне происходит взаимодействие лимитных заявок на покупку и продажу криптомонет. В то время как популярные индикаторы RSI (Индекс относительной силы) и MACD (Осциллятор схождения/расхождения скользящих средних) пользуются историческими данными, Order Flow отражает текущую активность в Книге Заказов. Вы можете реально увидеть, где сосредоточилась главная торговая деятельность, и какое влияние на ценовое движение оказывают крупные ордеры.
К основным компонентам, входящим в Поток Ордеров, нужно отнести:
- Глубину рынка. В английской аббревиатуре – DOM (Depth of Market). Актуальные лимитные контракты на куплю-продажу отображаются по ценовым уровням.
- Ленту сделок. Здесь каждая исполненная заявка фиксируется в формате Time and Sales. То есть, указывается не только цена, но также время и объем.
- Диаграммы следов. Графики Footprint Charts демонстрируют оборот на каждом ценовом горизонте. Такой анализ потока ордеров дает возможность дать визуальную оценку тому, где именно фиксировалась наивысшая активность.
- Дисбаланс Потока Ордеров. В английской аббревиатуре – OFI (Order Flow Imbalance). Между количеством покупок и продаж всегда есть расхождение, и этот индикатор его показывает. Но на крипторынке больше популярен технический анализ через оценку исполненных контрактов – Дисбаланс Торговых Потоков – TFI (Trade Flow Imbalance).
Эти инструменты формируют представление о реальном соотношении спрос/предложение, которое дает рынок здесь и сейчас. Оперативно получая адекватную информацию, криптоторговец может вкладываться во фьючерсы, действуя на опережение. В крайне динамичных условиях индустрии цифровых активов у вас появляется возможность:
- Предугадывать ценовые тренды. Вы можете прогнозировать направление рынка, подвергнув анализу разбежности между заявками на покупку и продажу. Еще до того, как реальность отразится на графике, вы уже выстроите свое предположение.
- Обнаруживать манипуляции. Многие сверхазартные игроки хотят как можно быстрей и легче получить большую прибыль. Вследствие этого всегда присутствует риск нарваться на ситуацию с размещением фиктивных ордеров. Формируются ложные сигналы. Order Flow для трейдера становится спасением, так как вы сразу замечаете, когда перед разворотом такие контракты исчезают.
При работе на коротких таймфреймах вы будете всегда опережать в принятии решений тех, привык ориентироваться на отстающие индикаторы. Ваша стратегия и психология трейдинга будут выигрывать.
Как анализировать Поток Ордеров для внутридневной торговли фьючерсами?
Здесь одних только графиков будет недостаточно. Успешная торговля фьючерсами внутри дневной сессии подразумевает использование анализа стакана. Исследуя его ликвидность, вы интерпретируете действия участников в реальном времени. Каждый компонент Order Flow снабжает вас конкретными сигналами:
Глубина рынка
Остановки и развороты цен происходят на уровнях, формируемых крупными лимитными заявками на покупку или продажу. Выставление большого контракта может служить как мощной поддержкой, так и сопротивлением. Но если он неожиданно слетает, напрашивается законный вывод о манипуляции.
Лента сделок
Показывает реально исполненные ордеры. На ключевом уровне можно увидеть серию масштабных покупок, что является показателем входа крупных игроков. Сигналом к накоплению перед ростом будет служить исполнение десятков мелких покупающих заказов.
Диаграммы следов
С их помощью анализ потока ордеров дает визуализацию объемов по ценовым уровням с разделением на покупки и продажи. Если курс держится на фоне фиксации многочисленных реализаций, вы получаете указание на то, что Киты занялись поглощением объема.
Дисбаланс Потока Ордеров и Дисбаланс Торговых Потоков
Первый индикатор является отражением расхождений между объемами объявлений на покупку и продажу в Глубине рынка. Если наблюдается существенный перевес в сторону покупателей, цена, возможно, двинется вверх. Второй маркер выдает аналитику исполненных сделок. Часто Дисбаланс Торговых Потоков бывает более эффективным, поскольку лучше отсеивает манипулятивные шумы.
Макроэкономические данные в сочетании Order Flow
Это инструмент становится более эффективным, если торговля фьючерсами базируется не только на статистике стакана, но и на учете внешнего влияния. Когда публикуются отчеты и новости Федеральной резервной системы США, в Ленте сделок и Глубине рынка фиксируются резкие изменения.
Ключевыми событиями являются:
- Решения госрегуляторов. Любые запреты или новые правила для криптовалют мгновенно отражаются в Глубине рынка. Продажные ордеры увеличиваются в объемах, а спрос на виртуальные активы снижается.
- Статистика макроэкономики. Данные по инфляции, смена процентных ставок, комментарии от представителей регуляторных органов и финансовых институтов служат катализаторами роста либо падения.
- Корпоративные новости. Публичные компании выпускают отчеты, в которых говорится о приобретении цифромонет. Тогда на рынке происходит всплеск активности, который находит отражение в Ленте сделок и Глубине рынка.
Высокая волатильность и институциональный интерес к криптовалютным дензнакам повышает популярность внутридневной торговли фьючерсами. Поэтому все большую важность для трейдера приобретает умение правильно пользоваться подсказками, которые дает Order Flow.