Как оказалось, да. Определенные знания и навыки позволяют этого добиться. Здесь даже не понадобится АІ. Все проще, автоматизация действий успешного трейдера. АІ используется лишь для прогнозирования, и то, в достаточно ограниченном объеме. Но обзор начнем с основного.

База

Не важно на какой бирже торгуете, я думаю, вам приходилось слышать фразу про роботизированную торговлю.

Понятие роботизированной торговли очень тесно связано с алгоритмическим трейдингом. Здесь используется еще одно базовое понятие «квантитативности». Это слово означает измеримость показателя.

Если мы говорим о том, что показатель можно численно измерить, это значит, что можно автоматизировать использование стратегии с неким комплексом данных, которые можно рассчитать. Их можно применить, опираясь на математические формулы.

Эти показатели применимы и к азартным играм. Вот некоторые из них. Математическое ожидание – результат игры за длительный период. К примеру, в рулетке этот показатель 2,8 процента. Иными словами, в разумной игровой стратегии вы будете терять 2,8 процента от капитала за час. В блекджеке этот показатель варьируется от 0,7 до 4,8 процента. Но прелесть этой игры в том, что игрок, который владеет математикой, может повернуть колесо матожидания на себя. Другой пример применения матожидания – кредитное плечо. Статпреимущество возможно обратить в свою сторону, используя приемы математики.

Как видите, статарбитраж – это рабочий способ использовать матожидание в длительном периоде.

Еще одно преимущество торговли по алгоритмам – устранение человеческого фактора. Решение принимаются исходя из тенденций рынка. Арбитражем он именуется потому, что робот равняет изменения и выводит депозит в плюс, опираясь на законы математики и статистику. За основу действий берется множество технических индикаторов.

С чего будем начинать?

Чуть выше мы разобрались с понятием трейдинга по алгоритмам. Но как его освоить? Здесь также нужен определенный алгоритм действий:

Определить стратегии, которые нам подходят.
Отобрать из них наиболее эффективные.
Бектестинг – это проверка эффективности стратегии во времени. Для этого используется программирование. Берутся исторические данные и на них тестируется эффективность данной стратегии. Здесь нужно обладать определенными навыками в программировании. Пожалуй, это самая сложная часть.
Организация системы управления финансами и стратегии рисков. Вводим параметры использования процентов от депозита для различных видов сделок.
Выбираем биржу с наиболее подходящими условиями, в первую очередь, минимальными комиссиями.
На одном из языке программирования составляется торговый алгоритм, который подключается к API конкретной биржи. Переводим бота на нужный язык. В идеале язык должен совпадать с тестируемым алгоритмом.
Выбираем подходящий компьютер, бесперебойник. Можно арендовать мощности на удаленном сервере. Необходимые мощности зависят от конкретного алгоритма.
Чтобы алгоритм не сбился, компьютер не должен выключаться.

Определяем стратегии

Чтобы определить подходящую стратегию, зададимся рядом вопросов.

Первый и самый важный из них: «В чем заключается моя цель?». Вы должны понять, что хотите, выбирать прибыльные акции, поднимать 100Х на криптовалюте и пр. На этом этапе закладывается степень риска. Дело в том, что ни одна стратегия не бывает на 100% прибыльной, иногда бывают минусы, которые могут доходить до 70%. Чем рискованнее стратегия которую вы применяете, тем больше программа будет уводить в минуса. Другой пример, робот, настроенный на годовую прибыль 30% может за полгода давать просадку в 15%. Здесь нужно довериться статистике, а не забрасывать бота при первых минусах.

Второй вопрос – это время. Вы должны решить, сколько часов готовы потратить на обслуживание бота. Он может все делать на автомате, самостоятельно заключая сделки. Может же работать в полуавтоматическом режиме, информируя трейдера о необходимости принять решение. Робот может быть настроен и на внутридневной трейдинг, но он требует большой работы в момент разработки и полной автоматизации, ведь сделок может быть очень много. В некоторых случаях даже приходится нанимать сторонних спецов.

Еще один вопрос, на который придется ответить – это готовность учить программирование. Для написания различных программ потребуется знание разных языков. Изучение некоторых из них может занять до полугода.

Теперь вопрос о финансах. Прежде, чем выбрать стратегию, нужно понять какими средствами вы будете оперировать. Исходя из этого выбрать стратегию управления рисками.

Это основные вопросы, на которые нам придется ответить на предварительном этапе создания робота.

Введение в трейдинг по алгоритмам