Можем ли мы переложить умственный труд на компьютер? Сможет ли компьютер анализировать рынок и заключать сделки вместо нас?
Как оказалось, да. Определенные знания и навыки позволяют этого добиться. Здесь даже не понадобится АІ. Все проще, автоматизация действий успешного трейдера. АІ используется лишь для прогнозирования, и то, в достаточно ограниченном объеме. Но обзор начнем с основного.
База
Не важно на какой бирже торгуете, я думаю, вам приходилось слышать фразу про роботизированную торговлю.
Понятие роботизированной торговли очень тесно связано с алгоритмическим трейдингом. Здесь используется еще одно базовое понятие «квантитативности». Это слово означает измеримость показателя.
Если мы говорим о том, что показатель можно численно измерить, это значит, что можно автоматизировать использование стратегии с неким комплексом данных, которые можно рассчитать. Их можно применить, опираясь на математические формулы.
Эти показатели применимы и к азартным играм. Вот некоторые из них. Математическое ожидание – результат игры за длительный период. К примеру, в рулетке этот показатель 2,8 процента. Иными словами, в разумной игровой стратегии вы будете терять 2,8 процента от капитала за час. В блекджеке этот показатель варьируется от 0,7 до 4,8 процента. Но прелесть этой игры в том, что игрок, который владеет математикой, может повернуть колесо матожидания на себя. Другой пример применения матожидания – кредитное плечо. Статпреимущество возможно обратить в свою сторону, используя приемы математики.
Как видите, статарбитраж – это рабочий способ использовать матожидание в длительном периоде.
Еще одно преимущество торговли по алгоритмам – устранение человеческого фактора. Решение принимаются исходя из тенденций рынка. Арбитражем он именуется потому, что робот равняет изменения и выводит депозит в плюс, опираясь на законы математики и статистику. За основу действий берется множество технических индикаторов.
С чего будем начинать?
Чуть выше мы разобрались с понятием трейдинга по алгоритмам. Но как его освоить? Здесь также нужен определенный алгоритм действий:
- Определить стратегии, которые нам подходят.
- Отобрать из них наиболее эффективные.
- Бектестинг – это проверка эффективности стратегии во времени. Для этого используется программирование. Берутся исторические данные и на них тестируется эффективность данной стратегии. Здесь нужно обладать определенными навыками в программировании. Пожалуй, это самая сложная часть.
- Организация системы управления финансами и стратегии рисков. Вводим параметры использования процентов от депозита для различных видов сделок.
- Выбираем биржу с наиболее подходящими условиями, в первую очередь, минимальными комиссиями.
- На одном из языке программирования составляется торговый алгоритм, который подключается к API конкретной биржи. Переводим бота на нужный язык. В идеале язык должен совпадать с тестируемым алгоритмом.
- Выбираем подходящий компьютер, бесперебойник. Можно арендовать мощности на удаленном сервере. Необходимые мощности зависят от конкретного алгоритма.
- Чтобы алгоритм не сбился, компьютер не должен выключаться.
Определяем стратегии
Чтобы определить подходящую стратегию, зададимся рядом вопросов.
Первый и самый важный из них: «В чем заключается моя цель?». Вы должны понять, что хотите, выбирать прибыльные акции, поднимать 100Х на криптовалюте и пр. На этом этапе закладывается степень риска. Дело в том, что ни одна стратегия не бывает на 100% прибыльной, иногда бывают минусы, которые могут доходить до 70%. Чем рискованнее стратегия которую вы применяете, тем больше программа будет уводить в минуса. Другой пример, робот, настроенный на годовую прибыль 30% может за полгода давать просадку в 15%. Здесь нужно довериться статистике, а не забрасывать бота при первых минусах.
Второй вопрос – это время. Вы должны решить, сколько часов готовы потратить на обслуживание бота. Он может все делать на автомате, самостоятельно заключая сделки. Может же работать в полуавтоматическом режиме, информируя трейдера о необходимости принять решение. Робот может быть настроен и на внутридневной трейдинг, но он требует большой работы в момент разработки и полной автоматизации, ведь сделок может быть очень много. В некоторых случаях даже приходится нанимать сторонних спецов.
Еще один вопрос, на который придется ответить – это готовность учить программирование. Для написания различных программ потребуется знание разных языков. Изучение некоторых из них может занять до полугода.
Теперь вопрос о финансах. Прежде, чем выбрать стратегию, нужно понять какими средствами вы будете оперировать. Исходя из этого выбрать стратегию управления рисками.
Это основные вопросы, на которые нам придется ответить на предварительном этапе создания робота.