Суть таких действий продиктована желанием не отставать от рыночных общих настроений и соответственно, двигаться нога в ногу за трендом. Это приводит к тому, что на экран выставляется слишком много индикаторов, которые своим суммарными применением доводят анализ до прямо противоположного результата. Суть применения индикаторов – упростить аналитику, отсечь все лишние сигналы, сделать понятнее прогноз. Но, когда их сильно много, все становится очень запутанным, сложным и непонятными. Причина в том, что разные группы индикаторов демонстрируют определенные характеристики тренда, а в такой огромной совокупности они только противоречат друг другу.
Поэтому взамен нагромождения всех возможных технических индикаторов стоит попробовать другую концепцию анализа – получать сигналы по информативным категориям. Некоторые индикаторы указывают направление тренда, другие – импульсы и откатные волны, третьи –временные параметры и так далее. Сюда же добавляются индикаторы объемов, волатильности, силы движения цены и еще несколько категорий.
Применяя фильтры по разным группам индикаторов, можно получать упорядоченные сигналы по выше указанным характеристикам.
В целом в трейдинге с технической аналитикой принято различать пять видов торговых индикаторов, которые можно отнести к одной из двух групп, опережающим или запаздывающим.
Исходя из определения, опережающие призваны сформировать прогноз котировок, следовательно, запаздывающие служат для подтверждения движения тренда.
Запаздывающая группа индикаторов
Трендовые индикаторы дают точный анализ по направленности предстоящего движения цены – в покупку, продажу или во флэт.
Показатели волатильности демонстрируют диапазон рыночных колебаний и указывают примерную дистанцию, на которую способен удалиться тренд от исходной ценовой отметки до наступления коррекционной волны.
Индикаторы относительно силы определяют амплитуду давления на тренд вниз либо вверх.
Индикаторы опережения тренда
Индикаторы измерения моментума ориентированы на анализ скорости и динамики смен ценовых параметров в привязке к конкретным периодам времени.
Объемные индикаторы – их принцип предполагает мониторинг численности сделок в Long и в Short, с одновременным анализом включенных в них объемов инвестиций. При этом они указывают предположительные приоритеты, а именно, кому принадлежит инициатива в конкретных таймфреймах – медведям или быкам.
Теперь, когда стали известны суть и принципы работы основных категорий, можно определиться с выбором, подходящим практически под любые инвестиционные идеи и трейдерские стратегии.
Индикаторы анализа тренда
Средние скользящие МА с 50 и 200-дневными периодами
Найти эти два индикатора несложно в любом терминале для трейдинга. Они интегрированы в общую панель там же, где находятся варианты графиков и все таймфремы. Задача средних скользящих – следовать за ценовыми колебаниями с мониторингом направленности в течении заданного периода. В данном примере результаты движения цены делятся на число дней анализа, в результате создается среднее значение, которое обновляет свои параметры на каждом новом баре или свече.
Экспоненциальные средние скользящие – ЕМА – это, можно сказать, модернизированные и улучшенные версии обычных МА.
ЕМА с 50-дневным периодом учитывает замеры результатов в краткосрочных тренда ценных бумаг. А ЕМА 200 анализирует долгосрочные тенденции. Когда рынок поднимается над отображением средней скользящей на графике – это означает растущий тренд. Если же ЕМА расположилась выше последних ценовых отметок – рынок приобретает медвежьи настроения. Еще один сигнал к подготовке не смену тренда – удаленность средней скользящей от цен закрытия или открытия баров. Чем дальше находится индикатор – тем вероятнее наступление разворота или локальной коррекционной волны. Причем откат может состояться до уровня ЕМА либо SMA предыдущего тренда.
Индикаторы волатильности на рынке
Полосы Боллинджера
Этот аналитический инструмента старается выявить пивотные точки цены, то есть – места реального разворота. При этом определяется дистанция, на которую может удалиться тренда от центральной линии, которую формируют сигналы 20-дневной МА обычного типа. В приведенном случае – это состоится до того момента, когда будет спровоцирован импульс отката к срединной линии.
Сами полосы по бокам тоже имеют тенденцию к сжиманию и расширению реагируя таким образом на волатильность. Так они указывают неопределенность при сужении, либо конкретные направления тренда при расширении.
Индикаторы относительной силы
RSI– универсальный инструмента анализа
Сигналы этого индикатора могут символизировать предстоящие тренды с бычьей или медвежьей тенденцией. Если гистограмма направлена вверх и уже миновала линию с отметкой 30 – нужно готовить к покупкам. Если же она ориентирована в нижнюю часть поля и пересекает сверху вниз 70 уровень – то грядет разворот на продажу.
Нахождение цен в области выше уровня 70 демонстрирует перекупленность рынка, а значит – у ценных бумаг наметилась переоцененность, и цена вскоре начнет понижаться. В обратном порядке трактуется расположение сигнальной линии ниже отметки 30 – это свидетельствует о перепроданности и рыночной переоцененности данного актива. Следовательно – стоит прогнозировать верхнее движение тренда.
Индикаторы моментума
MACD – сигналы расхождения и сужения
Задача MACD – обозначить признаки и характеристики при схождении и расхождении обычных среднихскользящих с параметрами 12, 26, 9. Его сигналы дают быстрое и четкое представление о близком развороте цены.
Это классический инструмент технической аналитики, измеряющего импульсные волны и динамику их движения. Уже по этим результатам MACD пытается обозначить естественные разворотные уровни цены. Сигнал продуцируется и считается надежным при пересечении гистограммой нулевой отметки и выходе на пики.
Однако даже при самых чутких настройках сигналы MACD всегда слегка запаздывают, а еще они малоэффективны в боковиках. При длительном флэте индикатор дает чересчур много ложных признаков для вхождения в рынок. Это особенно ощутимо на мелких таймфреймах.
Объемные индикаторы
On-Balance-Volume (OBV)
Данный аналитический инструмент демонстрирует активность тех или иных участников рыночных торгов. Соответственно – определяет приоритетность медвежьих или бычьих позиций в конкретный период. На гистограмме OBV можно определить схождение и расхождение цен путем выявления дивергенции и конвергенции. Здесь в поле с гистограммой можно обозначить линии поддержки и уровни сопротивления, а также определить исторические пиковые максимумы или минимумы тренда.
Несколько слов о принципах дивергенции. Этим понятием обозначается ситуация, при которой соединенные экстремумы показывают отклонение в обратную сторону от линии цены на таких же пиках графика. Следовательно, дивергенция указывает по тому же принципу сближение ценовых направлений.
Еще одно замечание, важное в свете корректности технического анализа – отсутствие таких понятий как бычья или медвежья дивергенция. Такие термины ввели в обиход инфоцыгане, сильно отдаленные от реалий как технического анализа, так и всего финансового рынка в целом. Обычно они именуют дивергенцией все подряд – и расхождения и схождения цен, но с разницей в их направленности. При этом совершенно не применяют принцип конвергенции. В реалиях анализа то, что они удосужились назвать медвежьей дивергенцией – это и есть обычная тенденция к схождению. А то, что они именуют бычьей дивергенцией – не что иное, как обыкновенное расхождение. И это – не отображение грамотности терминологии, а очень важный принцип идентификации тренда. От него может зависеть точность анализа и успех либо убыток в сделке.