Как выбрать бота для алгоритмического трейдинга?

Здесь также присутствует проблемы с выбором программы на основе уровня ее прибыльности. Дело в том, что создателям торговой машины никто не в состоянии запретить расхваливать ее характеристики, даже если они вовсе не отвечают заявленным показателям. Поэтому с максимальным скепсисом относитесь к тем продуктам, разработчики которых обещают многотысячные годовые проценты.

Всегда проверяйте информацию и читайте отзывы. Отдавайте предпочтение ботам, чья реальная статистика не скрывается и находится в открытом доступе. Ищите данные на независимых экспертных порталах.

О технических проблемах

Если на рынке криптовалютных монет отмечается сильная волатильность, при использовании копитрейдинга сразу фиксируются серьезные временные отставания. Вы начинаете заходить не спустя секунду, как ваш лидер-трейдер выставил свой ордер, а на 5, 10, а иногда даже больше секунд позже.

Вот выбранный вами гроссмейстер зашел с контрактом по цене 10 USDT. Этот момент отмечается резким скачком, и стоимость актива подлетает до 10,5. На таком уровне можно начинать делать покупки, ведь разница не такая значительная. Однако если сделка имеет большой объем, вы рискуете даже обанкротиться.

Для таких непредвиденных ситуаций вы должны устанавливать лимитер тейк-профит. Например, зафиксировав предел 0,7 процента, ваша позиция в автоматическом порядке схлопнется, как только цена USDT достигнет отметки 10,7. Но основная масса игроков, занимающихся копитрейдингом, появилась на рынке при стоимости 10,5, при этом ими была выплачена биржевая комиссия. Спустя несколько сделок с такими провалами их депозиты точно обнулятся.

Алгоритмическая торговля действует по иному принципу. Поскольку взаимодействие торгового бота идет непосредственно только с вашим счетом, лимитные ордеры выставляются исключительно по конкретным ценам. Здесь не бывает проблем с задержками, независимо от такого, до какого уровня дошла волатильность.

Рыночные изменения из-за больших объемов

При копитрейдинге нередко происходит так, что один мастер-трейдер собирает большую группу подражателей. Они полностью полагаются на его опыт и, не задумываясь, копируют ставки. Чем это может обернуться:

Лидер скупает монету.
Его последователи дублируют его действие.
На фоне массы покупателей образуется заметная недостача продавцов.
Образуется феномен низкой ликвидности.
Ценность актива начинает резкое движение вверх.

С одной стороны, если крипта дорожает, значит, есть высокая вероятность отличного заработка. Но с другой стороны – все может завершиться далеко не так соблазнительно.

Может оказаться так, что вы реализуете продукт, который уже был куплен ранее. В таком случае смещение цены двинется не туда, куда вам хотелось бы. Кроме того, может сработать стоп-лосс, фиксирующий убытки. Это приведет к одновременному сворачиванию множества позиций на существенную общую сумму. Начинается ситуация, когда спрос избыточен, а предложений практически нет – шорт-сквиз.

И заметьте, что мастер-трейдер выходит из игры с приличным капиталом, поскольку был первым в данной цепочке. Его статистические показатели улучшаются. Он поднимается в рейтинге.

Если вы ведете алгоритмические торги, подобные моменты фактически нереальны. Робот не производит масштабную скупку одной монеты по одинаковой стоимости и на всех аккаунтах скопом, загоняя рынок в состояние коллапса. Каждый депозит обслуживается индивидуально.

Возможность мошеннических схем при копитрейдинге

Ваш гроссмейстер может просто решить сыграть против вас:

Он создает новую учетную запись.
Приобретает крипту с низкой ликвидностью.
Выставляет ордеры на продажу по высокой стоимости.
На своем основном аккаунте он начинает покупать монету в максимально возможных количествах.
Трейдеры, копирующие его сделки, все повторяют.
Заявки на реализацию начинают активно исполняться, так как ликвидности недостаточно.
Мастер-трейдер имеет такие контракты в подставном профиле, и они начинают закрываться по высокой цене.

В результате данной махинации копировальщики остаются с огромными суммами бесполезных монет на руках. Ну, а махинатор получает сумасшедшую прибыль.

Риск-менеджмент и умение рассчитывать свои средства

Рассмотрим такой пример:

Лидер располагает биржевым балансом в 5000 USDT. Все свои рисковые расчеты он ведет на основании размера доступного депозита. Его затраты на определенный актив не должны превышать 10-ти процентов от общего бюджета. Если он превысит этот порог, а возникнет нечто непредвиденное, он рискует остаться без средств.
Однако игроки, копирующие его действия, могут иметь разные по объему депозиты. То есть, если на вашем счете 1000 USDT, ваши торговые риски увеличиваются в разы, ведь ваш мастер-трейдер на меньшие суммы не рассчитывает. Он не обязан, ведя торговлю на криптобирже, руководствоваться интересами и финансовыми возможностями копитрейдеров.

При алгоритмическом трейдинге работа идет с конкретным балансом. Расчет рисков базируется:

на текущем состоянии депозита;
сумме, обеспечивающей открытые позиции (она резервируется торговой площадкой);
нереализованном PNL;
выставленных лимитных ордерах и прочих компонентах.

Если вы используете копитрейдинг, вы должны понимать, что лидер всеми этими данными не располагает и работает исключительно с личным счетом. Таким образом, алготрейдинг является более безопасным инструментом.

Расчет комиссионных сборов при копитрейдинге

Комиссия копитрейдера на бирже берется с зафиксированных сделок. Нереализованный PNL не учитывается.

Ваша сделка может завершиться удачно и принести определенную прибыль. На депозите положительный баланс. Однако накапливается убыток по нереализованным торгам. То есть, вы фактически еще ничего не заработали, но комиссионные отчисления уже заплатили.

В алгоритмическом трейдинге могут быть затраты на абонентскую плату или на приобретение торгового бота. Эти расходы мы оставим в стороне и изучим только ситуацию с комиссионными.

Нас интересует комиссия по балансу маржи с включением PNL. От общей суммы необходимо вычесть все сделки, которые не были завершены, и оставить только то, что входит в фактическую динамику депозита. Чем больший доход нам приносит автоматическая программа, тем большая комиссия начисляется.

Неудачная точка для входа на рынок

При подключении к торговому каналу лидер-трейдера вы с легкостью можете выйти на торги совсем при другой цене, нежели он. Гроссмейстер вкладывает 50 тысяч USDT в покупку пакета BTC. Он собирается реализовать его, получив сумму в 70 тысяч USDT. Вы же опоздали и присоединились к рынку на цене 65 000. Вы скопировали сделку по текущей стоимости. Но в этот момент курс начинает падать. Мастер фиксирует прибыль на отметке 60 тысяч – для него и такой результат будет неплохим, а вы, дублируя это действие, получаете убыток.

При использовании алгоритмической торговой программы вам такой исход не угрожает. Бот анализирует все сделки, отыскивая только те, на которых вы сможете реально заработать.

Подведем итоги и просуммируем преимущества и недостатки копитрейдинга:

Элементарное подключение.
При выборе мастер-трейдера следует учитывать разные параметры, а не только позицию в ТОП.
Зависимость от технических проблем, в том числе задержки с вхождением в сделки.
Из-за большого числа копировщиков действий одного лидера рыночные цены подвергаются резким и значительным перепадам.
Риск того, что ваш мастер может запустить мошенническую схему.
Баланс лидера может существенно превышать депозиты последователей.

Единственным плюсом копитрейдинга можно считать только легкость подключения.

При выборе того, чьи действия в торгах вы намереваетесь копипастить, обращайте внимание на такие моменты:

Доходность. Высокая доходность – высокие риски.
Возраст статистических данных. Чем больший период они охватывают, тем лучше.
Глубина максимальной депозитной просадки. Ваша цель – просадки, не превышающие 20 процентов.
Продолжительность срока, в течение которого депозит просаживался.

Чем лучше алгоритмическая торговля?

Стабильная прибыль.
Возможность протестировать бота на незначительных суммах.
Комиссионные сборы взымаются только с удачных сделок. Если не удалось ничего заработать, комиссии нет.
Недопущение полного слива депозита.
Возможность найти честную статистику в открытом доступе.
Наличие службы технической поддержки, которая всегда на связи и поможет, если возникнут трудности при подключении.

Копитрейдинг VS торговый робот. Что работает продуктивней?