Если вы создадите торгового бота, не нужно будет пытаться предугадать движение цен. Торговля криптовалютными активами ведется автоматически.
Выбор успешной трейдинговой стратегии
Фонд Medallion, представляющий собой дочернее предприятие компании Renaissance Technologies, на сегодняшний день является одним из наиболее успешных проектов в своей нише. Уже более 3-х десятилетий его рентабельность стабильно превышает показатель в 66 процентов и выше. Фондом применяется огромное количество разнообразных рыночных подходов, где особое место отводится высокочастотному трейдингу. Предлагаем вам реализовать собственную скальпинг-стратегию для торговли криптовалютой.
Чтобы приступить к работе, нам, прежде всего, необходимо определиться, какая виртуальная биржа будет оптимально подходить под нашу задачу. Идеальная торговая площадка:
- не должна взыскивать с наших сделок больших комиссионных сборов (желательно, чтобы для лимитных ордеров комиссия была на нулевом уровне);
- обладает высокой ликвидностью виртуальных объектов торговли (порядка 3 миллиардов американских долларов в сутки);
- предоставляет минимальную разницу между ценами продажи и покупки – спред от 0,01 до 0,03 процента;
- имеет в распоряжении криптовалютный актив с предельно стабильной рыночной волатильностью (Bitcoin идеально соответствует данному требованию).
Под такие условия нашей скальпинговой стратегии прекрасно подходит биржа Binance и ее торговая пара BTC/FDUSD. Ну вот, определились. Теперь можно смело приступать к разработке прибыльной стратегии.
Биржевые цены постоянно скачут с хаотичной закономерностью. Они взлетают и рушатся по каким-то своим алгоритмам, и предугадать эти трансформации практически невозможно. Давайте откажемся от игры в надежде на счастливый случай и интуитивное чутье, а возьмем, и заставим непредсказуемые ценовые изменения помогать нам в торговле.
Сначала определимся со стоп-лимитом. Скажем, пусть он ограничивается стоимостью 60 тысяч долларов. Как только цена опустится ниже установленного нами предела, мы просто берем, и притормаживаем наши торги.
Для своих сделок мы будем использовать дуэт лимитных ордеров. Один контракт SELL – на продажу. Другой ордер BUY – на покупку.
Вот иллюстрация доходной операции
Условие нулевой комиссии за торги в отношении валютной пары BTC/FDUSD на сайте криптобиржи Binance работает только в сторону лимитных ордеров. За рыночный контракт списывается комиссионный сбор в размере 0,1 процента. Так как мы работаем со скальпингом, данная сумма за комиссию будет весьма ощутимой, а значит, нам нельзя проскальзывать, иначе придется отдавать ее брокеру.
Это – ордерный гроссбух BTC/FDUSD на Binance.
Обновления в книге ордеров происходят буквально за доли секунды. Причем цена не просто обновляется – она способна разительно не соответствовать той, что была миг назад, значительно отличаясь от текущей стоимости. Чтобы избежать выпадения на маркет-ордер, свои контракты нам следует располагать в непосредственной близости от кромки стакана. Но при этом нужно выдерживать определенное, но относительно безопасное удаление.
Размещая заявку на избыточно большом расстоянии от края, мы существенно понижаем вероятность его осуществления. Если же поставить ордер чересчур рядом с кромкой, может случиться проскальзывание, и тогда он закроется не как лимитный, а как рыночный контракт.
После того, как мы выставили нашу заявку на продажу, цена может направиться вниз. Нам необходимо в срочном порядке перемещать ее вслед за уходящей стоимостью в ту зону, где соблюдается принцип безопасного расстояния от края стакана. Придерживаясь данной стратегии, мы добьемся того, чтобы наш ордер SELL исполнился не только в самые кратчайшие сроки, но и с максимальной выгодой для нас.
Когда продажный контракт закрывается, нельзя терять времени. Нужно мгновенно открывать заявку на покупку криптовалюты – BUY, устанавливая наиболее низкую цену. Это обеспечит нам получение желаемой прибыли. Покупающий ордер размещается аналогично продающему контракту – с максимальной приближенностью к кромке стакана. Так мы добиваемся того, чтобы он исполнился как можно скорее. Чем раньше торг завершится, тем быстрей мы сможем начать торговлю заново.
По закрытию ордерной пары можно открывать новый контрактный дуэт. Однако вы можете не дожидаться завершения первой сделки и запускать очередную торговую операцию, как только заметили, что цена взобралась вверх более чем на 0,1 пункта относительно последнего состоявшегося ордера на продажу криптовалюты. Так вы получаете возможность продолжать торги в рамках нового ценового диапазона.
Создание торгующего бота под операции на бирже Binance
Все, о чем мы говорили выше, касалось торгов исключительно вручную. Чтобы реализовать стратегию криптовалютного скальпинга с ботом, возьмем программную платформу NodeJS, основанную на движке V8, которая будет трансформировать JavaScript. Он перестанет быть узкоспециализированным языком, а превратится в инструмент общего назначения. Кроме того, ускорит разработку нашего бота библиотека Node Binance API.
- Ставим библиотеку.
- Подсоединяем ее и осуществляем активацию API-ключа от криптобиржи Binance.
- Чтобы быстро и асинхронно получать актуальную информацию о стоимости, балансе и состоянии ордеров, запускаем протокол связи WebSocket.
- Высчитываем цену, которая позволит нам получить заданную прибыль.
- Инициируем лимитный контракт на продажу криптовалюты – SELL.
- Следим, как и когда исполняется выставленный нами ордер.
- Выставляем закрывающую заявку на покупку – BUY.
Вот мы и собрали с вами нашего торгового бота. Теперь можно с головой погрузиться в процесс торговли криптовалютными активами.
Как показывает практика, при 5-долларовых ордерах данная стратегия приносит по 0,001 доллара со сделки. Работает бот весьма продуктивно, закрывая за 1-2 минуты порядка 2-х пар сделок. Если же вы решите испробовать его в более серьезных условиях – 150-долларовые контракты на 6-7 часов, вы можете рассчитывать на закрытие более 250-ти ставок с доходностью от 10-ти долларов США.
Только не забывайте, что для торговли Bitcoin и иными криптовалютами на бирже Binance, одной регистрации будет недостаточно. Для полноценных торгов на этой площадке нужна верификация пользователя.