Количество запросов, касающихся цифромонетных капиталовложений, только за 2024-й год возросло пятикратно – так утверждает статистика Wordstat.Yandex.ru.
Население старательно раскапывает интернет в поисках направления, куда инвестировать свои сбережения. Люди ищут золотой ключик от мира финансового благополучия, ищут лучший токен, который принесет стопроцентный профит, а лучше, чтобы больше, чем 100%.
Проблема в том, что реальность – штука беспощадная:
- Данные Binance Research за 2022-й год говорят, что 73 процента криптоновичков, разыскивающих сотенные и тысячные иксы, остаются в проигрыше.
- Данные DeadCoins – ресурса, занимающегося отслеживанием умерших, взломанных, мошеннических, лишившихся пользовательской активности или ликвидности проектов, утверждают, что 95 процентов криптомонет, выпущенных когда-либо, были заброшены разработчиками или полностью обесценились.
Таким образом, разумному инвестору следует сделать сам собой напрашивающийся вывод: золотой ключик – это наивная иллюзия, от которой необходимо избавиться.
За последнюю пятилетку криптоиндустрия произвела на свет несметное количество разнообразных цифровых дензнаков. Лишь 23-м из них удалось вырасти на 100 процентов. Значительная доля продемонстрированного роста наблюдалась либо в период стартовых манипуляций либо в условиях низкой ликвидности. Поэтому ваши шансы заранее определить, на какую монету ставить, практически нулевые.
Но почему же все происходит именно так? Есть ли возможность по-настоящему вложиться в крипту?
Нам кажется, что мы умнее, чем это есть на самом деле
Среди американцев только 22 процента признают себя никудышными водителями. Все остальные считают, что водят машину отлично. А 65 процентов граждан США убеждены, что их креативность гораздо выше, чем у окружающих. Мало того, даже провалив тест на проверку уровня грамотности, среднестатистический американец все остается уверенным, что у него все в порядке.
Каждый из нас – самый умный. Каждый из нас в состоянии во всем разобраться самостоятельно и не нуждается в чужих подсказках. Нам достаточно прослушать краткие курсы по трейдингу, слегка пробежаться по рыночной аналитике и мы готовы к поиску безотказного токена, приносящего много и сразу.
Нам хочется верить, что мы в состоянии выбрать победителя. Но нужно быть реалистами, поскольку даже на традиционных рынках с акциями или недвижимостью мы оказываемся бессильными. А что касается криптоиндустрии, то тут все несопоставимо сложнее. Она еще слишком юна. Она больше подвержена приступам волатильности. Ее нарративы пока остаются довольно размытыми. Она движется слабо понятыми методами анализа.
Что по этому поводу может сказать история?
Предлагаем вашему вниманию сравнение двух стратегий:
- Ставка на монету-мечту – темную лошадку, которая на финише неожиданно вырвется вперед и станет победителем, который принесет x100.
- Покупка топовых токенов – индексированный подход, когда в расчет берется их капитализация, а баланс инвестиционного портфеля пересматривается регулярно.
Для составления объективной оценки воспользуемся методом бэктестинга. Это – один из полезных инструментов, который имеется в арсенале каждого профессионального криптоинвестора. С помощью ретроспективы исторических данных проводится проверка стратегии.
Методика работает следующим образом:
- Вы поднимаете из архивов цены на ту либо иную цифромонету.
- Задаете стратегический подход. Например, это будет индексированный инвест-портфель, перераспределение баланса в котором будет осуществляться ежемесячно.
- Запускаете программу, которая эмулирует поведение избранной стратегии, словно вы в прошлом уже участвовали в инвестиционной игре.
Только не рекомендуем воспринимать бэктестинг в качестве хрустального шара медиума. Он не дает возможности приоткрыть завесу будущего и увидеть все, как оно будет в действительности.
В некоторых случаях стратегия, прежде выдававшая блестящую результативность, опираясь на статистику прошлых лет, неожиданно дает сбой и разваливается. Так происходит вследствие того, что трейдер переусердствовал, подгоняя свою торговую стратегию под исторические данные. Этот феномен носит название переоптимизации.
Учитывайте постоянные рыночные трансформации. Поведенческая модель, которая безотказно срабатывала пять лет назад, в текущем году просто откажет.
На симуляции представлены несколько сценариев с вхождением в рандомный день 2018-го года и с выходом 31.12.2024. Для сравнения брались Биткойн, Кардано и Эфириум и индексный инвест-портфель, собранный из этих токенов.
Тепловая карта отражает следующие движения:
- Красный цвет показывает, когда индекс опережает отдельную цифромонету.
- Зеленый цвет демонстрирует, когда цифромонета обходит индекс.
Какие итоги можно подвести? Индекс всегда оказывался в выигрыше:
- 58 процентов случаев в сравнении с Биткойном.
- 81 процент – с Эфириумом.
- 96 – с Кардано.
В отдельных точках криптоактивам удавалось обгонять индекс, но на дистанции он, как решение, чаще всего, демонстрировал большую стабильность и прибыльность. Ниже представлена подробная таблица со статистикой, относительно возврата рассмотренных стратегий.
В чем состоит секрет продуктивности индексного подхода?
- Диверсификация. Вы не делаете ставку на один единственный актив.
- Отсутствие гаданий. Вы автоматически включаете в свой портфель токены, входящие в ТОП.
- Стратегия против эмоций. Применяя индексированную структуризацию, вы защищаете себя от паники и страха упущенных возможностей.
Если вы хотите воспользоваться механикой бэктестинга, его открытый код вы найдете на крупнейшем хостинговом ресурсе GitHub (https://github.com/lomonosov-n-fund/backtesting). Для запуска стратегического симулятора задействуйте библиотеку backtrader.
В настройках выставляются следующие параметры:
- Дата вхождения и день выхода.
- Комплект криптовалют.
- Периодичность проведения пересмотра баланса.
Исторические сведения, касающиеся цифроактивов, поступают с блокчейн-агрегатора CoinGecko. Как использовать скрипты, во всех подробностях найдете в разделе README.
Вывод
Виртуальные дензнаки могут быть компонентами вашего инвестиционного портфеля. Однако заниматься поиском монеты, которая мгновенно приведет к обогащению, не стоит. Крипторынок характеризуется повышенными рисками. То, что он стремительно растет в течение последних 15-ти лет, не может служить гарантией того, что набранные темпы продолжатся. Разумный инвестор обязательно беспокоится о диверсификации активов. Он включает в свой торговый инвентарь также и инструменты традиционных рынков.