Для этого необходимо освоить выгодную стратегию, носящую название «Отскок от плотности». Предлагаем вашему вниманию руководство по ней.
Плотность в трейдинге: что это?
Под этим термином подразумевается, что в стакане накопились крупные заявки на покупку или продажу. В результате формируются уровни, в потенциале способные оказывать влияние на ценовое движение:
- Если собралось большое количество ордеров на приобретение в одном стоимостном интервале, могут создаваться поддерживающие горизонты. Вероятность того, что курс актива провалится за эту позицию, снижается.
- Если сконцентрировалось много продающих заявок, возможно формирование уровня сопротивления, что противодействует росту стоимости.
Ордер по курсу 1,635 на сумму 767 тысяч USD. На фото это отмечено цифрой один. Видно, что контракты по остальным ценам в основном находятся в диапазоне 10-50 тысяч.
В течение минуты (4) совершается сделок на сумму 80-250 USD (3) внутри диапазона на 6-7 пунктов (2). Стоимость одного пункта – 1-80 тысяч USD.
Полученная информация указывает на то, что при текущих торговых объемах сразу выполнить заявку на 767 тысяч невозможно. Ордер выставлен на продажу, таким образом, он будет представлять собой сопротивление для цены. Курс не двинется выше контракта, пока тот не будет реализован.
То есть, стоимость совершит отскок от плотности и направится вниз – для примера, приведенного на изображении выше. Если бы мы имели ситуацию с плотностью на приобретение, курс пошел бы вверх.
Стратегия «Отскок от плотности»
Мы можем предположить, что цена не покинет пределов плотности. При таком сценарии будет целесообразно воспользоваться следующим вариантом сделки:
- Выставить заявки до скопления, чтобы они выполнились, и получить возможность войти в сделку.
- Выставить стоп-лосс за плотностью, чтобы застраховаться от неожиданностей, в случае реализации крупного ордера.
- Дождаться, когда цена двинется от плотности. Это и сформирует прибыль.
В результате получается сделка, где стоп-лосс очень мал, а вероятность ценового движения в желаемом направлении высока.
Нередко стоп-лосс бывает менее 0,1 процента. При этом приличные отскоки идут от одного процента. Риск и прибыль пребывают в соотношении 1/5 и выше – зависит от комиссионных.
Схема выглядит удивительно простой. Однако и она имеет собственные тонкости и опасности, ведь речь идет о криптотрейдинге.
Манипуляторы и определение реальных плотностей
Самым большим риском для трейдеров, прибегающих к данной стратегии, является то, что плотность может оказаться недействительной. Есть игроки, которые могут заниматься рыночными манипуляциями. Они формируют подставные заявки, стремясь ввести других участников в заблуждение, снабжая их недостоверной информацией. Когда курс приближается к ордеру, манипулятор снимает его с торгов, а цена продолжает движение.
В итоге крипто-торговцы, планировавшие заработать на отскоке от плотности, потеряют свои инвестиции, поскольку закрытие их позиций произойдет по параметрам, заданным стоп-лоссом. От подобных манипуляций застраховаться невозможно. Но есть советы, которые позволяют уменьшить риск потерять средства:
- Старайтесь реагировать на показатели насыщенности, выраженные круглыми числами. Действительная заявка, чаще всего, будет именно такой. Если ордер выглядит, например, как 1,03274, у вас должны возникнуть сомнения в отношении подлинности этого контракта.
- Позитивным маркером будет продолжительное нахождение плотности в стакане. Несуществующие насыщенности добавляются и убираются с высокой частотой.
- Если у вас достаточно трейдерского опыта, лучше дождаться, когда цена подойдет к плотности. При наличии сделок по этой стоимости и концентрация не иссякла, можно включаться в торги по рыночной стоимости, если отскок еще небольшой.
Особенности стратегии «Отскок от плотности»
Но бывают ситуации, запускающие стоп-лосс и приводящие к убыткам, даже при истинных показателях плотности.
1. Ценовое проскальзывание после того, как насыщенность была реализована
Изображение указывает, что заявки в 13-33 тысячи USD разместились над плотностью. В момент исполнения концентрации объемы стоп-лоссов за ордером совместно с покупочными контрактами могут превзойти эти цифры. Это спровоцирует резкий взлет курса. То есть, произойдет срабатывание не по установленной стоимости, а выше нее. Таким образом, 0,1 процента легко превращаются в 1, 3 и даже более. А если вы работаете, игнорируя стоп-лосс, результаты окажутся совсем печальными.
Например, двухпроцентное проскальзывание с пятикратным кредитным плечом унесет из вашего депозита 10 процентов. Вот почему обязательно необходимо проводить оценку рисков. Не имея достаточного опыта в трейдинге, не увеличивайте торговых объемов и левериджей.
Как можно положительно повлиять на положение дел?
При обнаружении плотности и принятии решения принять участие в сделке, войдите в нее по текущей цене, но по минимальной ставке, а стоп-лосс установите за плотностью. В отношении заявок действует правило очередности исполнения. Поэтому чем раньше вы поставите инструмент остановки потерь, тем выгодней будет цена закрытия, а проскальзывание уменьшится.
Размещать ордеры на весь запланированный размер сделки рекомендуется уже за маячком и установленным стоп-лоссом.
2. Стоимость может так и не добраться до плотности
Цена разворачивается или просто не доходит до участка насыщенности. В таком случае всю сумму нужно разбить на части и распределить с интервалами в 0,1-0,3 процента от плотности. Чем больший объем средств вы хотите запустить в торги, тем более узкими должны быть промежутки.
Если курс не дошел, а у вас не было возможности отработать вышеописанную тактику, ничего страшного не произошло. Главное – не пытайтесь угнаться за ценой и не совершайте необдуманных эмоциональных шагов.
Неприятней ситуация, когда стоимость делает непредвиденный ранний разворот. Но с этим ничего поделать нельзя.
3. Пробой стоп-лос с проскальзыванием
Если вы видите, что цена неоднократно побывала у заданного уровня, значит, с высокой долей вероятности следует готовиться к ее реализации. Возможна картина импульсного пробоя и проскальзывания стоп-лоссов участников, поставивших на отскоки.
На примере, изображенном выше, пробой состоялся 4 раза. Однако уже после первого подхода лучше отказаться от торговли. Без должной трейдерской подготовки включайтесь только при первом приближении к плотности.
Как искать плотности?
Упростить задачу помогут такие обозреватели насыщенности, как на Takealert.ru. Подобные сервисы выполняют все работу за вас.
Информация, отображаемая интерфейсом, позволяет дать точную оценку – годится данная плотность для отскока или нет:
- Монета.
- Курс, где сконцентрирована плотность.
- Ее размер.
- Процентное выражение расстояния между текущей стоимостью актива и плотностью – спред.
- Приблизительный временной отрезок разъедания плотности.
- Ее жизненный период.
- График с плотностью.
Сообщения о новых плотностях
Не хотите вести неустанных дежурств перед таблицами? Воспользуйтесь инструментом уведомлений. Они отправляются в мессенджере Телеграм. Вот пример сообщения с новыми плотностями с платформы Бинанс.
Для исключения полностью неликвидных монет, указывайте в запросе минимальные торговые объемы. Вносите в черный список активы, для которых характерны частые манипуляции с нереальными концентрациями заявок. По умолчанию отсеиваются токены с большими, но бессмысленными плотностями:
- BTC.
- BNB.
- EOS.
- ETH.
- SOL.
- XRP.
Поскольку подобные уведомления могут быть задействованы для работы с другими стратегиями, время разъедания и обнаружения можно не выставлять. Если все-таки решите ставить, то для обнаружения – 10 минут, а для разъедания – 1 минута.
Начало работы со стратегией отскока от плотностей
Для нахождения плотностей все поисковые сервисы пользуются одинаковым алгоритмом. Однако эффективность совершенно не зависит от количества демонстрируемых плотностей. Далеко не все из маячков будут продуктивными. Кроме того, нужно учитывать все риски, о которых мы сказали ранее. К тому же очень важно наличие практических навыков. Трейдер должен уметь определять:
- плотности, подходящие для заработка на отскоке;
- ситуации, когда он может состояться;
- возможные опасности;
- цели сделки, на какой процент тянуть отскок и когда приступать к закрытию позиции;
- моменты для заблаговременного входа или начала погони по рыночному курсу.
Поэтому если опыта у вас нет, то первые 20-30 ставок свершайте на минимумах – не более 30-ти долларов. Стартовый десяток сделок можно заключать практически по всем криптовалютам. Так вы сможете быстрей разобраться в основных нюансах стратегии и сформировать черный список. Далее действовать следует уже осознанно. Это позволит собрать важные статистические данные.
Необходимо выжидать, пока не появятся хорошие плотности и торговые ситуации, подходящие для избранного стратегического плана. Не стоит пытать угадывать ценовые векторы и влезать во все без разбора.
Стратегия «Отскок от плотности» является самой простой и несет в себе наименьшие риски для начинающих криптотрейдеров. Но уважают ее и профессиональные участники рынка цифровых активов. Они высоко ценят то, что сценарий движения стоимости здесь отличается понятностью и логичностью. Это дает возможность практически всегда получать выгодное соотношение между риском и вознаграждением.